Институт энергетической стратегии
Главная
Об институте
Направления
 исследований
Продукты и услуги
Научные
 семинары
Статистика
 и аналитика
Издания
Партнеры
Пресс-центр
Карьера у нас

ЭС-2020

ЭС-2030

 
ФОРУМ

Поиск  На главную  Карта сайта  Контакты

    Проекты - Долгосрочное прогнозирование динамики цен на энергоресурсы (нефть)

Прогноз цен на нефть марки Brent от августа 2017 г.

Прогноз цен на нефть марки Brent от июля 2017 г.

Прогноз цен на нефть марки Brent от июня 2017 г.

Прогноз цен на нефть марки Brent от ноября 2016 г.

Прогноз цен на нефть марки Brent от октября 2016 г.

Прогноз цен на нефть марки Brent от сентября 2016 г.

Прогноз цен на нефть марки Brent от июля 2016 г.

Сравнение прогнозов от 04.08.17 и 03.01.13 гг.

Сравнение прогнозов от 04.08.17 и 30.11.09 гг.

Сравнение прогнозов от 07.07.17 и 03.01.13 гг.

Сравнение прогнозов от 07.07.17 и 30.11.09 гг.

Сравнение прогнозов от 05.06.17 и 03.01.13 гг.

Сравнение прогнозов от 05.06.17 и 30.11.09 гг.

Сравнение прогнозов от 05.11.16 и 03.01.13 гг.

Сравнение прогнозов от 05.11.16 и 30.11.09 гг.

Сравнение прогнозов от 07.10.16 и 03.01.13 гг.

Сравнение прогнозов от 07.10.16 и 30.11.09 гг.

Сравнение прогнозов от 05.09.16 и 03.01.13 гг.

Сравнение прогнозов от 05.09.16 и 30.11.09 гг.

Сравнение прогнозов от 09.07.16 и 30.11.09 гг.

Сравнение прогнозов от 11.06.16 и 30.11.09 гг.

 

Прогноз цен на нефть марки Brend Информационно-аналитического центра нефти и газа (Казахстан)

 

Описание

Презентации

Книги

Статьи

Прогноз динамики цен на нефть

 

ОПИСАНИЕ

     В условиях высокой волатильности конъюнктуры мирового нефтяного рынка с резким всплеском цен до 150 долл. за барр. в первой половине 2008 г. и последующего падения до 35 долл. к концу года, вызванного мировым финансовым кризисом, особое значение имеет понимание факторов динамики нефтяного рынка и создание действенной модели, на основе которой возможно осуществить прогноз цен на нефть.

     В рамках данного проекта в Институте энергетической стратегии (ГУ ИЭС) и его дочерней структуре — Лаборатории "Энергетическая инициатива" (ЛЭНИН) для оценки и прогноза конъюнктуры мирового нефтяного рынка создана нелинейная нейронная модель, учитывающая изменения веса и роли различных факторов на различных этапах динамики нефтяных цен.
     Ее принципиальной особенностью является учет циклического характера динамики цен, свойственного волнам Эллиота и их высокой волатильности не только в краткосрочном, но и в долгосрочном плане. В зависимости от стадии общей 10...12-летней волны роста и падения цен меняется характер влияния различных факторов. Помимо базовых циклов, существуют субгармоники с Т = 3-5 лет и более длинные волны с Т = 28-30 лет, связанные с полупериодом длинных экономических волн. Поэтому средний уровень цен на нефть в 1960–2008 гг. составлял 35 долл./ барр. (в ценах 2008 года), при этом чередовались длительные периоды низких цен (15-20 долл.) и продолжительных всплесков в 1970–1980-е и 2000–2008 годы.
     В периоды сравнительно низких мировых цен на нефть и низкой маржи спекулятивных сделок (1996–2000 гг.) определяющими становятся фундаментальные факторы спроса и предложения. В то же время среднесрочная тенденция роста цен в 2003–2008 гг., обусловленная ростом спроса, привела к увеличению влияния финансового фактора, что автоматически отразилось в модели.
     Рост спекулятивной составляющей в ценах на нефтяные фьючерсы ограничен отрицательным влиянием цен на макроэкономическое состояние ведущих экономик, в первую очередь США. Допустимый пороговый уровень цен для американской экономики был оценен в 140-150 дол./баррель. Модельные прогнозы, выполненные в 2006 г., показали, что этот уровень будет достигнут в первой половине 2008 г., после чего ожидается падение цен, что и произошло в действительности.

     При анализе цен на нефть в долгосрочном диапазоне важно рассматривать и другие факторы, которые учитываются в нашей нейронной модели, например солнечная активность. Тема влияния солнечной активности на мировые процессы фундаментально рассматривается во всех развитых странах. Ученые NASA выяснили, что магнитное поле Солнца периодически меняет полярность на противоположную. Это происходит каждый раз, когда светило оказывается на пике 11-летнего цикла активности. Доказано, что активность Солнца имеет свою цикличность, и 11-летние циклы не случайны, а являются следствием структурных движений центра масс планет. И очередная смена произошла в конце 2013 года.
     Несомненно, что природные факторы, к числу которых относится влияние Солнца, создают всего лишь фон для совершения событий и решений, принимаемых социумом, и адекватная оценка их значимости возможна только в рамках многофакторной модели, включающей также макроэкономические и другие существенные показатели. Отметим, что наша нейронная сеть правильно предсказала, как обвал цен на нефть в 2008 г., так и последующий их рост к 2010 году. Все прогнозы мы открыто публикуем в ежемесячном режиме с 2007 года. Если рассматривать цикличность солнечной активности в контексте цен на нефть, то минимальные значения солнечной активности совпадают с минимальными значениями цены на нефть в 2008 и 2018 годах. На рисунке 1 "ЧВ" - это Число Вольфа ("международное число солнечных пятен" и "относительное число солнечных пятен") - числовой показатель количества солнечных пятен. Является одним из самых распространённых показателей солнечной активности. Тогда как "ЧВ+50" - это произвольное увеличение ЧВ на 50 для того, чтобы на графике сравнение динамики ЧВ и нефти было более наглядным (рис. 1).

Источник: нейронная модель Института энергетической стратегии.

Рис 1 — Взаимосвязь солнечной активности и цен на нефть, прогноз до 2020 года

     Текущий прогноз нейронной сети указывает на снижение, как солнечной активности в рамках 11-летнего цикла, так и цен на нефть до уровня 85 долларов за баррель к 2018 году. Это, очевидно, негативный фактор для российской экономики, которая находится в зависимости от цен на энергоресурсы. Стоит подчеркнуть те экономические и финансовые факторы, которые будут значительно влиять на снижение цен на нефть в ближайшие годы:

  • сворачивание монетарных стимулов со стороны США;
  • укрепление позиции доллара США, в котором номинированы котировки нефти;
  • снижение темпов роста Китая (с 2007 по 2014 годы темпы роста ВВП Китая снизились с 14 до 7 процентов).

     В долгосрочной перспективе понижательная тенденция динамики цен на нефть будет обусловлена заменой нефтяного (моторного) топлива на новые энергоносители (газ, электроэнергия) при обеспечении рентабельности нетрадиционных энергоресурсов за счет снижения себестоимости их производства с помощью новых технологий.

     В настоящее время Институт продолжает работу над совершенствованием созданной модели, пытаясь расширить ее на остальные виды энергоносителей (в частности на природный газ), а также ежемесячно публикует долгосрочные прогнозы цен на нефть, учитывающие ценовую динамику предыдущих периодов.

ВЫПОЛНЕННЫЕ НИР

     В настоящее время ведется работа в рамках НИР "Анализ тенденций и прогноз конъюнктуры мирового рынка энергоресурсов в условиях глобального финансового кризиса" (см. техническое задание).

     Техническое задание

     Цель работы – исследование тенденций мирового рынка энергоресурсов и прогноз его конъюнктуры в условиях глобального финансового кризиса.

     Задачи работы:

  • анализ текущих тенденций развития мирового рынка энергоресурсов, его взаимосвязи с кредитным рынком, рынком акций, долговых и производных финансовых инструментов и т.д.
  • разработка методов стабилизации и управления ситуацией на мировом рынке энергоресурсов.

     Содержание

  1. Анализ обеспеченности мировой экономики топливно-энергетическими ресурсами.
  2. Анализ динамики спроса на мировом рынке на топливно-энергетические ресурсы.
  3. Анализ динамики предложения на мировом энергетическом рынке.
  4. Анализ факторов, влияющих на спрос и предложение на мировом энергетическом рынке.
  5. Анализ структурной трансформации мирового рынка нефти и конъюнктуры мировых цен на нефть.
  6. Анализ эволюции рынка газа и конъюнктуры мировых цен на газ.
  7. Разработка модели взаимосвязи и взаимодействия мирового нефтегазового рынка с мировыми рынками финансовых инструментов.
  8. Анализ корреляции и определение зависимости цен на нефть от финансовых и валютных индексов.
  9. Подготовка исходной информации для апробации модели взаимосвязи и взаимодействия мирового нефтегазового рынка с мировыми рынками финансовых инструментов для прогнозирования цен на нефть и природный газ.
  10. Разработка прогноза мировых цен на нефть.
  11. Разработка прогноза мировых цен на газ.

ПУБЛИКАЦИИ

Газогидраты: путь длиною в 250 лет (от лабораторных исследований до места в мировом энергетическом балансе)    Газогидраты: путь длиною в 250 лет
(от лабораторных исследований до места в мировом энергетическом балансе).

   Мастепанов А.М.,
     – М.: ИЦ "Энергия", 2014. – 272 с.

     В издании сделана попытка разобраться в таких вопросах, как роль газогидратов в энергообеспечении человечества, отдельных стран и регионов планеты; место, сроки и масштабы начала коммерческой эксплуатации газогидратных залежей; необходимые для этого технологии и технические решения, ожидаемые трудности, препятствия и наличие объективных ограничений, особенно со стороны экологии, и др. Приведены общие понятия и сведения о газогидратах и сделан краткий исторический экскурс их изучения. Рассмотрены перспективные направления промышленного использования газовых гидратов (опреснение морской воды, хранение и транспорт газов в гидратном виде, разделение многокомпонентных газовых и жидких смесей). Подробнее
Цены на нефть: анализ, тенденции, прогноз    Цены на нефть: анализ, тенденции, прогноз.
   Бушуев В.В., Конопляник А.А., Миркин Я.М. и др.
     – М.: ИД "Энергия", 2013. – 344 с.

     Представлен комплексный анализ исторического, текущего и перспективного развития ценообразования на мировом рынке нефти. Основное внимание уделяется структурной эволюции факторов, определяющих механизмы формирования и динамику цен на нефть в международной торговле, взаимодействию товарного рынка нефти с другими товарными и финансовыми рынками. Подробнее
Нетрадиционный газ как фактор регионализации газовых рынков    Нетрадиционный газ как фактор регионализации газовых рынков.
   Мастепанов А.М., Степанов А.Д., Горевалов С.В., и др.
   /под. общ. ред. А.М. Мастепанова, А.И. Громова
     – М.: ИЦ "Энергия", 2013. – 124 с.

     Представлен комплексный анализ текущего положения и перспектив мировой добычи нетрадиционного газа в контексте общего развития энергетики, энергетической регионализации и технологической глобализации. При этом авторы исходят из более широкого, чем принято обычно, понимания термина "нетрадиционный газ", включая в него наряду со сланцевым газом, газом плотных пород, угольным метаном и газогидратами, также биогаз. Подробнее

Ежемесячный прогноз динамики цен на нефть публикуется в аналитическом обзоре "Мировой рынок нефти и газа", академическом бизнес-журнале "Экономические стратегии" и журнале "Академия Энергетики".

Прогноз динамики цен на нефть

 

Сравнение прогнозов от 08.05.2016 и 03.01.2013

  Табличные значения к графикам по нефти от 08.05.2016
Прогноз от мая 2016 г.
Прогноз от февраля 2016 г.
Прогноз от января 2016 г.
Прогноз от июня 2015 г.
Прогноз от мая 2015 г.
Прогноз от апреля 2015 г.
Прогноз от марта 2015 г.
Прогноз от февраля 2015 г.
Прогноз от января 2015 г.
Прогноз от декабря 2014 г.
Прогноз от ноября 2014 г.
Прогноз от октября 2014 г.
Прогноз от сентября 2014 г.
Прогноз от августа 2014 г.
Прогноз от июля 2014 г.
Прогноз от июня 2014 г.
Прогноз от мая 2014 г.
Прогноз от апреля 2014 г.
Прогноз от марта 2014 г.
Прогноз от февраля 2014 г.
Прогноз от января 2014 г.
Прогноз от декабря 2013 г.
Прогноз от ноября 2013 г.
Прогноз от октября 2013 г.
Прогноз от сентября 2013 г.
Прогноз от августа 2013 г.
Прогноз от июля 2013 г.
Прогноз от июня 2013 г.
Прогноз от мая 2013 г.
Прогноз от апреля 2013 г.
Прогноз от марта 2013 г.
Прогноз от февраля 2013 г.
Прогноз от января 2013 г.
Прогноз от декабря 2012 г.
Прогноз от ноября 2012 г.
Прогноз от октября 2012 г.
Прогноз от сентября 2012 г.
Прогноз от августа 2012 г.
Прогноз от июля 2012 г.
Прогноз от июня 2012 г.
Прогноз от мая 2012 г.
Прогноз от апреля 2012 г.
Прогноз от марта 2012 г.
Прогноз от февраля 2012 г.
Прогноз от января 2012 г.
Прогноз от декабря 2011 г.
Прогноз от ноября 2011 г.
Прогноз от октября 2011 г.
Прогноз от сентября 2011 г.
Прогноз от августа 2011 г.
Прогноз от июля 2011 г.
Прогноз от июня 2011 г.
Прогноз от мая 2011 г.
Прогноз от апреля 2011 г.
Прогноз от марта 2011 г.
Прогноз от февраля 2010 г.
Прогноз от января 2011 г.
Прогноз от декабря 2010 г.
Прогноз от ноября 2010 г.
Прогноз от октября 2010 г.
Прогноз от сентября 2010 г.
Прогноз от августа 2010 г.
Прогноз от июля 2010 г.
Прогноз от июня 2010 г.
Прогноз от мая 2010 г.
Прогноз от апреля 2010 г.
Прогноз от марта 2010 г.
Прогноз от февраля 2010 г.
Прогноз от января 2010 г.
Прогноз от декабря 2009 г.
Прогноз от ноября 2009 г.
Прогноз от октября 2009 г.
Прогноз от сентября 2009 г.
Прогноз от августа 2009 г.
Прогноз от июля 2009 г.
Прогноз от июня 2009 г.
Прогноз от мая 2009 г.
Прогноз от апреля 2009 г.
Прогноз от марта 2009 г.

 

125009, г. Москва, Дегтярный переулок, д. 9, офис 011. Тел./факс: +7 (495) 229-4241 доб. 224.
Е-mail: info.guies@yandex.ru, guies@guies.ru
© Институт энергетической стратегии (ГУ ИЭС)